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　　“中小险企真是背锅了
。 ”3月20日 ，一位险企人士针对当日一份广受关注的分析观点称。

　　针对近几日A股市场下跌
，有市场分析师将主要原因归结为中小险资减仓，即在偿二代监管要求全面落地以及近期股债齐跌情况下 ，中小险企面临一季末偿付能力压力而减仓
，并带动年金等减仓 。这一说法随即受到资本市场广泛关注
。

　　不过，券商中国记者从保险行业人士以及包括非银团队在内的研究机构了解到 ，近日市场下跌主因很难归于险资。

　　一位险企人士阐释了中小险企的季度末操作行为及其真实影响 。他表示，中小保险公司偿付能力或多或少都有压力
，而权益资产的偿付能力风险因子系数高，需要的最低资本就多 ，因此部分公司逢季度末适当降低权益比例
，释放部分资本，提升偿付能力水平
。“但是目前从整体上看 ，最近市场回调幅度并不算太大
，影响程度轻微。
”

　　多家研究机构也从数据和调研信息等多个角度分析予以澄清或否认，认为险资并非最近资本市场下跌的主因 。

　　东吴证券非银团队给出三方面理由：

　　一是传闻的偿付能力新政尚未实施
。此前已经执行的偿二代二期一些过渡期政策预计将结束 ，但是基于新会计准则的偿二代三期政策正在测试阶段
，尚未实施，也不会对险资行为产生影响。

　　二是个别中小保险公司确有减仓 ，属于正常情况
，对险资整体影响很小 。保险行业集中度较高，头部大型公司占据行业大部分投资资产 ，且经营与投资行为稳健。目前确实有部分中小公司因为偿付能力压力存在减仓行为，但属于行业正常情况
，且在整体资金中占比很低，也难以对股市产生大的影响
。

　　三是行业整体负债端增量资金规模大 ，险资加仓胜过减仓。2025年保险行业投资资产增加5万亿元
，2026年以来在“存款搬家”背景下保险新单保费增速亮眼，整体增量保费规模较大 ，形成了足量的新配资金供给 。其预计险资加仓规模胜过减仓
，并非市场下跌主因
。

　　华创金融团队直言，下跌的“锅 ”不应该扣在中小保险头上。该团队也从三个维度做了分析：

　　一是信息面上 ，保险的权益持仓更多集中在中大型保险公司
，核心是因为头部公司偿付能力更为充足，且监管已经非常明确持续引导长期资金入市 。从该团队高频调研来看 ，开年以来并未看到大中小保险明显的减仓
，部分机构还有小幅加仓
。

　　二是政策面上，2021年底偿二代二期就已发布 ，监管部门给了2022—2024三年过渡期（过渡期里有宽松政策提升偿付能力），2025年又延期了一年。今年以来
，监管并未明确发文说过渡期继续，因此行业已经就此有了一定的思想准备 ，不会就近期因为考核而突然斩仓权益
，逻辑上不成立 。

　　三是交易面上，据该团队测算 ，行业合计股票规模预估3.5万亿元左右
，头部中大公司大概占3万亿元，剩下的中小公司预估5000亿元 ，从中挑出偿付能力有问题要卖股票的公司
，比例很低
。即便极端假设卖10%，对应500亿元 ，已不少。日均来看
，按这一卖出量去对应2月28日以来整个指数的下跌（市场每日成交在2万亿元以上），数据上不成立 。

　　中泰非银团队分析了近期股债市场波动对险资行为影响
。其表示 ，去年初证监会引导国有大型险企每年新增保费的30%用于投资A股。据该团队测算2025年保险资金股基累计劲增近1.6万亿元，根据指数波动测算假设其中约2/3贡献来自市值波动上涨贡献
，1/3贡献来自主动增仓 。该团队测算2026年中性假设下，全年估计增量资金约7133亿元。

　　针对近期市场担心的中小险资机构行为 ，其分析
，根据某大型寿险公司披露，当权益资产公允价值下跌10% ，对核心偿付能力影响约8.7个百分点
，2025年四季度末，寿险行业平均核心偿付能力充足率约为115%（监管要求底线50%）
。客观来看 ，部分中小险企或面临一定业绩兑现压力
，但考虑偿二代针对股票投资的风险因子引入了逆周期调整，降低了保险公司“追涨杀跌”冲动。

　　中泰非银团队认为 ，对于资金量占比超过七成且于2025年末已实施新准则的中大型险企来说
，实际减仓压力并不大 。